数字货币交易所接口对接实录：REST、限频与实盘，我踩过的坑
做了五年量化系统，对接过币安、OKX、Bybit、Kraken四家主流交易所的API。很多人觉得交易所接口无非就是发个GET请求拿个价格，真上手才发现，鉴权签名、时间戳偏差、限频策略这些细节能把人折磨到凌晨三点。每个交易所的文档看着差不多，坑却各有各的味道。
REST接口最容易忽略的是时间戳。币安要求服务端时间与NTP偏差控制在5000毫秒以内，OKX则是3000毫秒。你本地调试没问题，一上服务器时区没对齐，直接报"Timestamp outside allowed deviation"。签名方式各家也不同：币安用HMAC SHA256把查询参数拼起来，Kraken是Base64编码SHA256哈希，别把文档里的示例代码直接复制粘贴，每个平台的参数顺序和编码规则有细微差异。
轮询REST拿行情，延迟至少200毫秒，做高频策略根本不够用。WebSocket推送是正解，但各所的心跳机制、断线重连策略差异很大。Bybit的WebSocket有24小时断开重连的限制，Kraken的Private WebSocket需要单独建一条连接并持续推送鉴权消息。我之前的策略就因为没处理心跳超时，凌晨静默断线，第二天开盘才发现仓位全乱了。
限频是最容易翻车的点。币安对REST请求是1200次/分钟，但下单和撤单共享权重，一笔市价单可能消耗多倍权重。我见过一个团队用for循环批量撤单，两秒触发429数字货币交易所接口对接实录：REST、限频与实盘，我踩过的坑，整个账户被限频冻结了十秒，正好错过一个跳空。实盘前务必把限频计数器写进调度层数字货币交易所接口，别等线上炸了再补。
